双均线交叉：完整实现与逐行讲解

双均线交叉大概是所有量化教程里出场率最高的策略。它简单到用几行伪代码就能描述，但又完整包含了「信号产生 → 仓位计算 → 止损设置 → 平仓管理」这条完整链路，所以非常适合作为第一个真正能跑的策略来练手。

这一篇我们会从策略原理讲到一份完整可运行的 MQL5 代码，并且逐行解释为什么这么写。

策略逻辑

规则本身非常直白：

• 快速均线上穿慢速均线 → 做多
• 快速均线下穿慢速均线 → 做空
• 持仓期间用 ATR 动态止损跟踪
• 每次开仓的风险固定为账户净值的一个百分比

先建立指标句柄

MQL5 里不直接算均线，而是先建立指标句柄，再从句柄里取数据。在 OnInit() 里建立：

//--- 建立指标句柄
hFastEMA = iMA(_Symbol, PERIOD_H1, 20, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE);
hSlowEMA = iMA(_Symbol, PERIOD_H1, 50, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE);
hATR     = iATR(_Symbol, PERIOD_H1, 14);

if(hFastEMA == INVALID_HANDLE || hSlowEMA == INVALID_HANDLE)
{
   Print("指标句柄创建失败");
   return INIT_FAILED;
}

句柄的三个注意点

• 句柄只建立一次，不要在 OnTick() 里反复创建，否则会内存泄漏
• 必须检查返回值。很多新手 EA 的崩溃都源于没有处理句柄创建失败的情况
• 周期写在句柄里，而不是在 OnTick() 里判断，这样逻辑更干净

判断交叉

「上穿」的定义是：上一根 K 线快线在慢线之下，当前这根快线在慢线之上。所以需要取两根的数据：

double fast[2], slow[2];
CopyBuffer(hFastEMA, 0, 1, 2, fast);
CopyBuffer(hSlowEMA, 0, 1, 2, slow);

bool goldenCross = (fast[1] > slow[1]) && (fast[0] <= slow[0]);
bool deadCross   = (fast[1] < slow[1]) && (fast[0] >= slow[0]);

注意数组下标。CopyBuffer 默认按时间序列排列，[1] 是当前已收线的 K 线，[0] 是它的前一根。用已收线的那根做判断，可以避免信号重绘。

计算手数

这是新手最容易写错的一步。目标不是「固定 0.1 手」，而是「让这单的潜在亏损等于净值的固定百分比」：

double riskMoney  = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) * RiskPercent / 100.0;
double lossPerLot = (slDistance / tickSize) * tickValue;
double lot        = riskMoney / lossPerLot;

得到手数后还要按品种的步进值与上下限做归一化，否则下单会被经纪商拒绝。

完整的开仓与止损

最后把这些拼起来。完整源码（含移动止损、点差过滤、日内回撤熔断）已经在策略库里，会员可以直接下载并在 MetaEditor 里编译运行。

参数一览

下面列出本文代码里直接出现的参数与取值，方便你对照源码调整。